Ответ: Помогите найти опцию "auto select layer" в X3...
Проверил - глюк проявляется и в WinXP SP2, и в WinXP SP3, и в X3, и в X3 SP1, и в X3 SP2 (*)
Тем не менее, на первом компе (WinXP SP3, X3 SP1) при выделении объекта слой выделяется, на втором компе - нет. На втором компе перепробовал...